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Título : Modelo de precios de los activos de capital C.A.P.M: aplicación, validación empírica y pertenencia al caso ecuatoriano
Autor : Proaño Rivera, Bladimir
Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel
Molina Palacios, Juan Pablo
Palabras clave : RIESGO ECONOMICO
RENDIMIENTO ECONOMICO
RIESGO DE INVERSION
MEDICION DE RIESGO
CARTERA CON DOS ACTIVOS
MODELO DE PRECIOS DE LOS ACTIVOS DE CAPITAL
Fecha de publicación : 2010
Editorial : Universidad del Azuay
Descripción : Esta tesis plantea construir, verificar y validar empíricamente el modelo CAPM aplicado a nuestra economía, dicho modelo consta de 3 factores importantes: la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado y el coeficiente Beta. El desafío más importante es adaptar cada variable a la economía ecuatoriana, lo que sin duda es un aporte importante para cuantificar ese tan discutido costo de capital. Dicho costo de capital sirve como punto de partida para verificar si la inversión es viable o no al compararlo con la tasa interna de retorno, pero esta decisión de nada servirá si no se estima de buena manera los flujos de caja y el tiempo que durará el proyecto. En la presente tesis la relación riesgo - rendimiento es analizada partiendo de un enfoque teórico, para luego aplicar y validar el modelo C.A.P.M. en la economía Ecuatoriana.
URI : http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2037
Aparece en las colecciones: Facultad de Ciencias de la Administración

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