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Título : Aplicación y adaptación del modelo de tres factores de Fama y French para el entorno ecuatoriano para el período 2007-2011
Autor : Proaño Rivera, Bladimir
Sacoto Molina, Matías Nicolás
Lituma Ulloa, Manuel Isaac
Palabras clave : VALORACION DE ACTIVOS
FAMA Y FRENCH
CAPM
TASA DE CORTE
WACC
RIESGO
TEORIA DE PORTAFOLIO
MERCADOS FINANCIEROS
BOLSA DE VALORES DE QUITO
Fecha de publicación : 2013
Editorial : Universidad del Azuay
Descripción : En el presente trabajo, se prueba si es o no aplicable el modelo de tres factores de Fama y French en el mercado de valores ecuatoriano en el periodo 2007/2011, y además se prueba si es que la inflación, el PIB, la tasa de interés pasivo o el riesgo país tienen alguna relación con el rendimiento esperado de una cartera de inversión. Los resultados obtenidos muestran que en el Ecuador el efecto tamaño y el beta de mercado si tienen poder explicativo respecto al rendimiento esperado. Por otro lado, el efecto valor y las variables del entorno macroeconómico del Ecuador no son significativas dentro del modelo.
URI : http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3081
Aparece en las colecciones: Facultad de Ciencias de la Administración

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