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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3081| Title: | Aplicación y adaptación del modelo de tres factores de Fama y French para el entorno ecuatoriano para el período 2007-2011 |
| Authors: | Proaño Rivera, Wazhington Bladimir Sacoto Molina, Matías Nicolás Lituma Ulloa, Manuel Isaac |
| Keywords: | VALORACION DE ACTIVOS;FAMA Y FRENCH;CAPM;TASA DE CORTE;WACC;RIESGO;TEORIA DE PORTAFOLIO;MERCADOS FINANCIEROS;BOLSA DE VALORES DE QUITO |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Economista |
| Description: | En el presente trabajo, se prueba si es o no aplicable el modelo de tres factores de Fama y French en el mercado de valores ecuatoriano en el periodo 2007/2011, y además se prueba si es que la inflación, el PIB, la tasa de interés pasivo o el riesgo país tienen alguna relación con el rendimiento esperado de una cartera de inversión. Los resultados obtenidos muestran que en el Ecuador el efecto tamaño y el beta de mercado si tienen poder explicativo respecto al rendimiento esperado. Por otro lado, el efecto valor y las variables del entorno macroeconómico del Ecuador no son significativas dentro del modelo. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3081 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
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