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Título :	Aplicación y adaptación del modelo de tres factores de Fama y French para el entorno ecuatoriano para el período 2007-2011
Autor :	Proaño Rivera, Wazhington Bladimir Sacoto Molina, Matías Nicolás Lituma Ulloa, Manuel Isaac
Palabras clave :	VALORACION DE ACTIVOS;FAMA Y FRENCH;CAPM;TASA DE CORTE;WACC;RIESGO;TEORIA DE PORTAFOLIO;MERCADOS FINANCIEROS;BOLSA DE VALORES DE QUITO
Fecha de publicación :	2013
Editorial :	Universidad del Azuay
metadata.dc.description.degree:	Economista
Descripción :	En el presente trabajo, se prueba si es o no aplicable el modelo de tres factores de Fama y French en el mercado de valores ecuatoriano en el periodo 2007/2011, y además se prueba si es que la inflación, el PIB, la tasa de interés pasivo o el riesgo país tienen alguna relación con el rendimiento esperado de una cartera de inversión. Los resultados obtenidos muestran que en el Ecuador el efecto tamaño y el beta de mercado si tienen poder explicativo respecto al rendimiento esperado. Por otro lado, el efecto valor y las variables del entorno macroeconómico del Ecuador no son significativas dentro del modelo.
URI :	http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3081
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